Tradestationsmöglichkeiten Backtesting

Datenübertragungsstrategie für die Verwaltung von Backtesting-Lösungen: - Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Körbe und benutzerdefinierte synthetische Instrumente werden unterstützt - Mehrere Low-Latency-Daten-Feeds werden unterstützt (Verarbeitungsgeschwindigkeit in Millionen von Nachrichten pro Sekunde auf Terabyte Daten).Net basierte Strategie Backtesting und Optimierung - mehrere Broker Ausführung unterstützt, Trading-Signale in FIX Aufträge umgewandelt QuantFACTORY - Institutional-Klasse Datenmanagement-Strategie Backtesting-Deployment-Lösung: - QuantDEVELOPER - Rahmen und IDE für Handelsstrategien Entwicklung, Debugging, Backtesting und Optimierung, erhältlich als Ein Visual Studio-Plug-in - QuantDATACENTER - ermöglicht die Verwaltung eines historischen Data-Warehouse und die Erfassung von Echtzeit - oder Ultra-Low-Latency-Marktdaten von Anbietern und Börsen - QuantENGINE - ermöglicht die Bereitstellung und Durchführung vorkompilierter Strategien - Multi-Asset, Latency-Daten, Multi-Broker unterstützt Institutional-Klasse Daten-Management Backtesting-Strategie Deployment-Lösung: - OpenQuant - C und VisualBasic. NET Portfolio-Level-System Backtesting und Handel, Multi-Asset-, Intraday-Ebene Prüfung, Optimierung, WFA etc. mehrere Broker und Daten-Feeds unterstützt - QuantTrader - Produktionsumfeld - QuantBase - zentrales Datenmanagement - QuantRouter - Daten - und Auftragsrouting Institutionelle Datenverwaltung Backtestingstrategie-Implementierungslösung: - Multi-Asset-Lösung, Unterstützung mehrerer Datenfeeds, Datenbank unterstützt alle Arten von RDBMS, die eine JDBC-Schnittstelle bereitstellen , z. B Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, etc. - Kunden können IDE verwenden, um ihre Strategie entweder in Java, Ruby oder Python zu skriptieren oder sie können ihre eigene Strategie verwenden IDE - Multiple Broker Ausführung unterstützt, Handel Signale in FIX - (Forex, Optionen, Futures, Aktien, ETFs, Rohstoffe, synthetische Instrumente und benutzerdefinierte Derivat-Spreads etc.), mehrere Daten-Feeds unterstützt - Framework für Trading-Strategien Entwicklung, Debugging, Backtesting (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Dedizierte Software-Plattform, integriert mit Tradestations-Daten für Backtesting und Auto-Trading: - tägliche Intraday-Daten (US-Aktien für 43 Jahre, Futures für 61 Support für die EasyLanguage Programmiersprache - Unterstützung von US-Aktien ETFs, Futures, US-Indizes, deutsche Aktien, Deutsche Indizes, Forex-frei für Tradestation Brokerage-Kunden - 249,95 monatlich für Nicht-Profis (Nur Tradestation-Software-Plattform, ohne Brokerage) - 299,95 monatlich für Profis (nur Tradestation-Software-Plattform, ohne Brokerage) Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolioanalyse und - optimierung, (ASP), IQFeed, MyTrack, FastTrack, QP2, TC2000, beliebige DDE-konforme Feeds, MS-basierte Analysen, Txtfiles und mehr (Yahoo Finanzen. ) - einmalige Gebühr 279 für die Standardausgabe oder 339 für die Professional Edition Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Portfolio-Backtesting und Trading, Multi-Asset, Intraday-Testing, Optimierung, Visualisierung etc. - Auto-Trading in Perl Skriptsprache mit allen zugrundeliegenden Funktionen, die in nativem C geschrieben wurden, vorbereitet für Server-Co-Location - native FXCM - und Interactive Brokers-Unterstützung - kostenlose FXCM-Unterstützung, 100 pro Monat für IB-Plattform, kontaktieren Sie Salesseertrading für weitere Optionen Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Tests und Optimierung auf Portfolioebene - optimal für Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse), C-Scripting - unterstützte Softwareerweiterungen - Datenbeschickung, Strategieabwicklung usw. - 799 pro Lizenz, 150 Jahre Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - am besten für Backtesting von preisbasierten Signalen (techn Turtle Edition - Backtesting-Engine, Graphen, Berichte, EoD-Tests - Professional Edition - plus System-Editor, Walk-Forward-Analyse, Intraday-Strategien, Multithread-Tests etc. - Pro Plus Edition Turtle Edition 9999 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien , Portfolio-Test und - Optimierung, Charting, Visualisierung, kundenspezifische Berichte etc. - am besten für Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse) - direkter Link zu Interactive Brokern, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM ua - Daten aus Textdateien, Google Finance, Yahoo Finanzen, IQFeed und andere - Grundfunktionen (EoD-Funktionalität) - kostenlos - erweiterte Funktionalität - Leasing aus 50 Monaten oder 995 Lizenzen Lizenz Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: ), Unterstützung von dailyintraday-Strategien, Portfolio-Test und Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichterstattung - unterstützt C und Visual Basic. NET - direkten Link zu Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles und vieles mehr (Yahoo Finance. ) - Dauerlizenz - 499 - Leasing 50 pro Monat Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Test und - Optimierung, Charting, Visualisierung, Custom Reporting - technische und auch fundamentale Signale, Multi-Asset - 245 für die erweiterte Version (freie Datenanbieter) - 595 für Premium-Version (Unterstützung mehrerer Datenprovider und Broker) Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Tests und Optimierung auf Portfolioebene - Technische Analysen) - Einbaudaten für Aktien, Futures und Forex (täglich US-Aktien ab 1990, tägliche Futures 31 Jahre, Forex ab 1983 etc.) - Preiskalkulation von 45 Monaten auf 295 Monate (Preise abhängig von der Datenverfügbarkeit) Dedizierte Softwareplattform Für Backtesting und Auto-Trading: - verwendet MQL4-Sprache, die hauptsächlich für den Handel mit Forex-Markt eingesetzt wird - unterstützt mehrere Forex-Broker und Daten-Feeds - unterstützt die Verwaltung mehrerer Accounts Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien Unterstützung für die Programmiersprache EasyLanguage - Unterstützung mehrerer Datenfeeds (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), direkte Unterstützung für mehrere Broker (Interactive Brokers etc.) - Multicharts 797 pro Jahr - Multicharts Lebensdauer 1497 - Multicharts pro 9900 (Bloomberg Thomson Reuters Datenfeed etc.) Web-basierte Backtesting-Tool stock-picking-Strategien zu testen: - US-Aktien-ETFs (täglich) - Point-in-Zeit seit 1999 Fundamentaldaten - - 139 Monate - Manager - 199 Monate - Komplette Funktionalität Portfolio Analytics mit hochfrequenten Marktdaten: - Dieses Produkt ist für den Einsatz von niedrigen, mittleren und hochfrequenten Händlern geeignet. Alle Berechnungen erfolgen unter Verwendung von Hochfrequenz-Marktdaten, die niedrigen und hochfrequenten Händlern zugute kommen. - Intraday Backtesting, Portfolio-Risikomanagement, Prognose und Optimierung zu jedem Preis Sekunde, Minuten, Stunden, Ende des Tages. Modelleingänge vollständig steuerbar. - 8k Markt Tick Datenquellen seit 2012 (Aktien, Indizes ETFs gehandelt NASDAQ). Kunden können auch eigene Marktdaten (z. B. chinesische Aktien) hochladen. - 40 Portfolio-Metriken (VaR, ETL, Alpha, Beta, Sharpe-Verhältnis, Omega-Ratio usw.) - unterstützt R, Matlab, Java Python - 10 Portfolio-Optimierungen Webbasiertes Backtesting-Tool: - US-Aktienkurse (dailyintraday) Daten aus QuantQuote - Forex Daten von FXCM - Trader Interactive Brokers für Live-Trading-Web-basierte Backtesting-Tool unterstützen: - US-Aktien und ETFs Preise (dailyintraday), seit 2002 - Fundamentaldaten von Morningstar (über 600 Metriken) - Unterstützung von Interactive Brokers für Live-Trading Webbasierte Backtesting-Tools: - einfach zu bedienen, Asset-Allocation-Strategien, Daten seit 1992 - Zeitreihen-Dynamik und gleitende Durchschnittsstrategien auf ETFs - Einfache Impuls - und Simple Value-Stock-Picking-Strategien Webbasiertes Backtesting-Tool: - bis zu 25 Jahre Daten für 49 Futures und SP500 Aktien - Toolbox in Python und Matlab - Quantiacs Gastgeber algorithmischen Handel Wettbewerbe mit Investitionen im Bereich von 500k bis 1 Million WebCloud basierten Backtesting-Tool: - FX (ForexCurrency) Daten über die wichtigsten Paare, bis 2007 zurück - SecondMinuteHourlyDaily Bars - Live-Trading-kompatibel Mit jeglichem Broker, der Metatrader 4 als Backend-Web-basiertes Backtesting-Screening-Tool einsetzt: - über 10 000 US-Aktien, Daten bis zu 20 Jahre Geschichte - fundamentale technische Kriterien - freie - eingeschränkte Funktionalität (1 Jahr Daten, keine gespeicherten Backtests etc.) - 50 pro Monat - vollständige Funktionalität Webbasiertes Backtesting-Tool zum Testen von Aktienfaktor-Kommissionierung und Asset Allocation-Strategien: - Mehrere Aktienfaktoren mit bewährtem Alpha über Marktkapitalisierungen, mehrfache Investmentuniversen, Risikomanagementfilter - Asset Allocation Strategien Backtests, Mischen von Asset Allocation MATLAB - High-Level-Sprache und interaktive Umgebung für statistische Berechnungen und Grafiken: - Parallel - und GPU-Computing, Backtesting und Optimierung, umfangreiche Integrationsmöglichkeiten etc. - Preis auf Anfrage hier Kostenlose Softwareumgebung für statistische Berechnungen und Grafiken, viele Quants bevorzugen es für seine außergewöhnliche offene Architektur und Flexibilität: - effektive Datenverarbeitung und Speicherung, grafisch Freie Open-Source-Programmiersprache, offene Architektur, flexibel, leicht erweiterbar über Pakete: - Optimierung der Datenanalyse, einfache Erweiterung über Pakete - empfohlene Erweiterungen - Quantstrat, Rmetrics, Quantmod, Quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, empfohlene Erweiterungen - Pandas (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinance usw. BacktestingXL Pro ist ein Add-in für den Bau und in Microsoft Excel 2010 und 2013 Ihre Handelsstrategien zu testen: - Anwender können mit VBA Um Strategien für BacktestingXL Pro zu entwickeln, ist VBA-Wissen optional, Benutzer können Handelsregeln auf einer Kalkulationstabelle mit standardmäßig vorgefertigten Backtesting-Codes erstellen - unterstützt Pyramidierung, Shortlong-Positionslimitierung, Provisionsberechnung, Equity-Tracking, Out-of-Money-Controlling, buysell Preis Customizing - Mehrere performancerisk-Berichte - 74,95 für BacktestingXL Pro Webbasiertes Backtesting-Tool: - einfach zu bedienendes, einstufiges webbasiertes Backtesting-Tool zum Testen der relativen Stärke und gleitenden Durchschnittsstrategien auf ETFs - verschiedene Arten von Strategien für freie, vollständige Backtesting-Funktionalität 34 99 monatliche FactorWave ist einfach web-basierte Backtesting-Tool für den Faktor Investitionen zu nutzen: - kostenlos - - ETFStock Screener mit 5 Faktoren - 149mo - freie Wahl Optionen Screener, Futures Benutzer mehrere ETFoptionsfuturesequity Faktoren mit bewährten alpha über Markt-Cap-Benchmarks zu mischen erlaubt Strategien, Vix-Strategien Web-Based Tool - Kostenlose Stock Ratings, saisonale Analyse, Charts Grundlagen - Freie Freemium-Modell Kostenlose webbasierte Backtesting-Tool, um Stock Picking-Strategien zu testen: - US-Aktien, Daten von ValueLine von 1986-2014 - Preis-und Fundamentaldaten, 1700 Aktien, monatliche Granularität testMultiCharts 10 MultiCharts ist eine preisgekrönte Handelsplattform Ob Sie Day-Trading-Software benötigen oder für längere Zeit investieren, MultiCharts verfügt über Funktionen, die helfen, Ihre Trading-Ziele zu erreichen. High-Definition Charting, integrierte Indikatoren und Strategien, One-Click-Trading von Chart und DOM, hochpräzises Backtesting, Brute-Force und genetische Optimierung, automatisierte Ausführung und Unterstützung von EasyLanguage-Skripten sind alle Schlüsselinstrumente zur Verfügung. Hoice von Brokern und Datenfeeds Freiheit der Wahl war die treibende Idee hinter unseren MultiCharts und Sie können es in der breiten Auswahl von unterstützten Datenfeeds und Brokern sehen. Wählen Sie Ihre Trading-Methode, testen Sie es und starten Sie den Handel mit einem unterstützten Broker, den Sie mögen, das ist der Vorteil von MultiCharts. Strategy Testing - Verletzung dieser Schritte wird Ihr Konto beschädigen Strategy Testing - Verletzung dieser Schritte wird Ihr Konto Schadensersatz Eine der lohnendsten Erfahrungen für Ein Trader ist es, einen Leistungsbericht abholen, dass ihre große Strategie-Idee ist in der Tat eine profitable Strategie beweist. Strategietests ordnungsgemäß durchgeführt, wie in diesem Artikel skizziert, können die Wirksamkeit Ihrer Trading-Strategie zu überprüfen und geben Ihnen das Vertrauen, um den Handel beginnen. Aber vorgewarnt werden, können Strategietests nicht ordnungsgemäß führen Sie in Richtung finanzielle Zerstörung. Strategietests, die nicht korrekt durchgeführt wurden, können zu einer falschen Hoffnung in einer Strategie des Verlustes führen. Hier ist ein dramatisches Beispiel. Strategy Performance Report Vor dem richtigen Backtest Gleiche Strategie - Performance Report NACH der richtigen Backtests folgte Ein Trader vor kurzem teilte seine Erfahrung, immer gute Ergebnisse aus der Strategie-Prüfung seiner Idee, aber nach dem Handel es auf dem Markt leben, er war Geld jeden Tag verlieren. Er war verblüfft darüber, was er falsch gemacht hatte. Nachdem er ausgezeichnete Ergebnisse auf seinem Back-Test-Performance-Bericht erhalten hatte, fragte er sich, warum seine vielversprechende Strategie sein Trading-Konto entwässerte. Das Problem war er verletzt mehrere der richtigen Schritte notwendig für zuverlässige Strategie-Tests. Mit dem Wissen, wie man eine genaue Performance-Bericht erhalten Sie in der Lage, Ihre Strategie im Live-Trading zu vertrauen und schützen Sie Ihr Trading-Konto. Um eine Strategie richtig zu testen, gibt es fünf Hauptschritte, die wichtig sind, um die Konfiguration von TradeStation, In-Probe-Datentests, Out-of-Sample-Datentests, Live-Vorwärts-Tests auf dem Simulator-Konto und echte Live-Handelsausführung zu verfolgen. Schritt 1: Konfiguration Bevor Sie mit dem Testen Ihrer Daten beginnen, müssen Sie TradeStation so konfigurieren, dass die Daten, die sie auf Ihren Leistungsbericht abruft, korrekt sind. Befolgen Sie diese drei wichtigen Elemente, um TradeStation richtig zu konfigurieren. (A) Gehen Sie in Ihrem Plattformmenü zum Formatsymbol und geben Sie ein Start - und Enddatum zum Testen an. Dieser historische Zeitraum wird als In-Probe-Daten bezeichnet. Geben Sie die letzten sechs Monate nicht in diese Beispieldaten ein. Die letzten sechs Monate werden die Out-of-Sample-Daten genannt, und sie werden später während des Out-of-Sample-Daten-Testschritts verwendet. (B) Als nächstes, in Ihrem Plattform-Menü, gehen Sie zu Format-Strategie und wählen Sie Eigenschaften für alle. Wählen Sie nun die Registerkarte Allgemein und geben Sie die Provisionen und Schlupf (so realistisch wie möglich, oder schätzen zu hoch, wenn Sie nicht sicher sind). Wenn dieser Schritt übersprungen wird, ist der Strategietest-Leistungsbericht bedeutungslos. Wenn dies nicht getan werden Sie möglicherweise eine gut aussehende Performance-Equity-Kurve haben, aber sobald Sie die Kommissionen und Schlupf Zahlen eingeben, kann die Equity-Kurve in eine Unterwasser-Equity-Kurve umzukehren. (C) Der letzte Konfigurationsschritt befindet sich unter Eigenschaften für alle auf der Registerkarte Allgemein. Schauen Sie in der unteren linken Sektion namens Strategie Testen Auflösung. Überprüfen Sie die Option Back-Test für Look-In-Bar und wählen Sie dann den für Ihren Chartstart verfügbaren kleinsten Zeitrahmen aus, damit die Strategietests den Live-Daten besser ähneln. Bei der Strategieprüfung verwendet das Testen die offenen, hohen, niedrigen und schließenden Daten, je größer die Zeitrahmenleiste ist, desto verzerrter kann die Strategietestleistung sein. Diese Look-in-Bar-Back-Testing-Option wird der Computer machen viel mehr Strategie-Tests Berechnungen. Dies kann wirklich verlangsamen Sie Ihre Leistung Bericht Generation, so dass Sie bitte geduldig sein. Für eine genaue Leistung Bericht müssen Sie die Look-in-Bar-Back-Test-Option. Diese Konfigurationsschritte sind entscheidend, um einen genauen Leistungsbericht zu erhalten. Stellen Sie daher sicher, dass dies genau abgeschlossen ist, bevor Sie fortfahren. Sobald TradeStation richtig konfiguriert ist, können Sie mit dem Testen Ihrer Strategie beginnen. Schritt 2: In-Sample Data Testing (auch Rückprobe genannt) Sie können nun Ihre Strategie-Idee testen. Wir beginnen mit dem Testen der In-Probe-Daten, die Sie zum Testen während der Konfigurationsschritte eingerichtet haben. Beginnen Sie mit der Erstellung eines Trading-Performance-Bericht. Im Augenblick habe ich einen Leistungsbericht vor mir, auf den ich mich beziehen werde, aber Sie werden auf Ihren eigenen Leistungsbericht schauen, um Ihre eigenen Zahlen zu analysieren. Dies ist, was wir in den folgenden Schritten beziehen werden. Es gibt 7 Teilschritte zum In-Probe-Daten-Testen, wie folgt: Erstens, schauen, wie viele Trades die Strategie gemacht. Um Fehlerstrategien zu reduzieren, bei denen der Fehler durch den Fehler 1 Quadratwurzel (Zahlentransaktionen im Test) definiert ist, möchten Sie mindestens 400 Trades, um den Spielraum für Fehler auf 5 in Ihren Strategietestergebnissen zu reduzieren. Bei 100 Trades haben Sie 10 Fehler. Kritisch Hinweis: Je größer die Anzahl der Eingaben in Ihrer Strategie, die Sie optimieren, desto größer ist die Anzahl der Trades, die erforderlich sind, um die Strategie nicht weiter zu optimieren. Sehen Sie auch, wie oft die Strategie durchschnittlich pro Tag gehandelt. Je öfter eine Strategie handelt, desto mehr Gewinn kann sie generieren. Im Leistungsbericht, den ich ansehe, handelte es 397 Handel in den letzten 3 12 Monaten, durchschnittlich 5.3 Handel pro Tag. Zweitens, Blick auf die durchschnittliche Handelsmenge. Es muss groß genug sein, dass langsame Bestellung füllt und oder größer als normale Schlupf nicht die Rentabilität der Strategie zu töten. In meinem Bericht ist der durchschnittliche Handelsbetrag 162,32. Die Provisionen und der Rutschbetrag, wie in den Einrichtungsschritten definiert, werden in diesem Leistungsbericht bereits abgezogen. 65 von der Zeit, die diese Strategie 1 Vertrag vertreibt. 35 der Zeit dieser Strategie Trades 3 Verträge. 10 der Zeit, die diese Strategie 5 Verträge abwickelt. Drittens, um zu sehen, wenn der Profit-Faktor und Ratio Durchschnitt Win-Durchschnitt Verlust sind beide über 1,5 und der Prozentsatz der Gewinne Trades rund 45 oder besser Diese Strategie hatte einen Gewinn-Faktor von 1,83. Diese Strategie hatte einen durchschnittlichen durchschnittlichen Gewinn von durchschnittlich 2,28 (2,28 bedeutet, dass Breakeven ist etwa 28 Prozent Gewinnende Trades) auf dieser Strategie der Percent Winning Trades war 44,58. Viertens, Blick auf die Handelsliste Seite und beurteilen die Profit-ups und Drawdowns Spalte. Beachten Sie, wie viele Trades Geld verdient und wie viel Geld sie gemacht, bevor der Trade Exit aufgetreten ist. Betrachtet man, welche Höhe des Geldes in Bezug auf den Gewinn gemacht wurde, laufen und ziehen, wollen Sie wissen, ob die Verwaltung der Trades könnte mehr Gewinn zu generieren. Das hier verwendete Beispiel zeigt, dass ein guter Prozentsatz von Handelsgeschäften deutlich höhere Gewinne erzielt hat als bei den automatischen Ausstiegsstellen. Fünfte, Blick auf die drei draw down (DD) Zahlen. Ich mag die größte Zahl bei 15 oder weniger des gesamten Nettogewinns und der Max DD bei 5 oder weniger des gesamten Nettogewinns sehen (diese Zahlen berichten über das Abzugsrisiko während deines Trades). Gesamtgewinn - 64.440 Peak to Valley DD - 8.960 ist 13 des Gesamtgewinns Schließen Schließen DD - 7.120 ist 11 des Gesamtgewinns Max DD - 3.420 - 5 des Gesamtgewinns Sechste, Blick auf den größten Verlust Handel auf dem Bericht, mag ich Siehe 5 oder weniger des Nettogewinns. In meinem Bericht war der größte Verlust Handel, der aufgetreten war 2.580, die 4 des gesamten Nettogewinns ist. Siebtens, ich überprüfe die Länge der Zeit in der durchschnittlichen Handel. Ist die durchschnittliche Zeit in einem Handel entsprechen der goldenen Regel des Handels schneiden Sie Ihre Verluste schnell und lassen Sie Ihre Gewinne laufen Sie wollen auch sehen, ob die Strategie mit nur Gewinn-Exits gebaut wird (keine wirklichen Stop-Loss-Exits). Es könnte ein schön aussehender Bericht, aber es könnte eine messed up Verhältnis zwischen durchschnittlichen Bars pro gewinnende Handel Verse durchschnittlichen Bars pro verlieren Handel, wenn es keine Stop-Loss-Ausgänge. Hier sind meine durchschnittlichen Bars: Durchschnittliche Bars pro Gewinn-Handel 7,24 Durchschnittliche Bars pro verlieren Handel 3,51 Bars Diese Strategie entspricht der goldenen Regel des Handels. Beachten Sie, wie es Verluste schnell reduziert, bei durchschnittlich 3,51 Bar, und lässt die Gewinne für einen Durchschnitt von 7,24 bar laufen. Also, was bedeutet das alles bedeuten Es bedeutet, dass diese Strategie hat die historische Strategie testen Phase der Strategie-Testen bestanden. Schritt 3: Out-of-Sample-Daten (auch als Walk Forward Testing bezeichnet) Sobald Sie Ihre In-Sample-Daten getestet haben und festgestellt haben, dass Ihre Strategie weiter fortgesetzt werden kann, können Sie jetzt Ihre Strategie gegen die Out-of-Sample testen Daten. Wenn Sie Ihre In-Probe-Daten noch nicht getestet haben, tun Sie dies, bevor Sie fortfahren. Um die Out-of-Sample-Daten zu testen, verwenden wir die letzten 6 Monate verfügbaren Daten, die Sie in Schritt 1 (a) reserviert haben. In Schritt 1 (b) dieses Artikels sprachen wir über die Konfiguration und Abdeckung der Eingabe von Provisionen und Slippage und mit der Look-in-Bar-Back-Testing-Option, die verwendet werden müssen, um alle Performance-Bericht in Ihrem Strategie-Testen verwendet ausgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Handelsplattform korrekt konfiguriert haben, bevor Sie fortfahren. Gehen Sie in das Formatsymbol und ändern Sie den Datumsbereich, um NUR den Datenbereich außerhalb des Stichprobenbereichs einzuschließen, der während der Strategieprüfung an In-Probe-Daten nicht verwendet wurde. Dies wird als Test auf die Out-of-Sample-Daten bezeichnet. Beginnen Sie mit der Erstellung eines Trading-Performance-Berichts über die Out-of-Sample-Daten und überprüfen Sie alle Elemente, die wir diskutiert in Schritt 2 oben auf diesem Out-of-Sample-Performance-Bericht. Je näher sie dem Step-2-In-Probe-Datenleistungsbericht folgt, desto robuster ist die Strategie. Dies deutet darauf hin, dass die Ergebnisse nicht aus Kurvenanpassung waren und Sie haben eine gute Chance auf eine tragfähige Strategie. Dieser Out-of-Sample-Datumsbereichstest ist viel wichtiger als der Strategie-Testschritt auf den In-Sample-Daten, um eine erfolgreiche Strategie zu finden. Es ist eine gute Idee, mehrere verschiedene Out-of-Sample-Datumsbereiche zu testen, die Walk Forward Analysis genannt wird. Robustheit: Perry J. Kaufman erklärte: Praktisch ist eine robuste Handelsstrategie, die über einen breiten Satz von Parameter - (Input-) Werten, die auf viele verschiedene, seit vielen Jahren getestete Märkte angewendet werden, gleichbleibend gute Ergebnisse liefert. Wenn die Strategie während dieses Out-of-Sample-Datentests fehlschlägt, optimieren Sie NICHT mit den reservierten Out-of-Sample-Daten. Dies würde diesen entscheidenden Schritt in der Strategieentwicklung besiegen. Sie können zurück zu Ihrer Strategie und beheben Sie es, oder lassen Sie es fallen und entwickeln Sie eine neue Strategie-Idee. Eine Einschränkung - wenn Ihre Strategie auf eine bestimmte Marktbedingung, wie die aktuelle Volatilität, und dann Sie out-of-Sample-Datentest eine nicht-volatile Datumsbereich Kapitalisierung ist, kann es nicht gut funktionieren, aber in unserer nächsten Phase der Prüfung, Live Forward Testing, könnte es sich als erfolgreich erweisen, da wir noch in einem volatilen Markt sind. Sie müssen verstehen, warum Ihre Strategie funktioniert, unter welchen Marktbedingungen es gut funktioniert und unter welchen Marktbedingungen es nicht gut funktioniert. Nun, da Sie Ihre Out-of-Sample-Daten getestet haben und Ihre Strategie ist vielversprechend, sind Sie bereit zu leben vorwärts testen Sie Ihre Strategie auf dem Simulator-Konto. An diesem Punkt haben Sie Ihre Handelsplattform so konfiguriert, dass Ihr Leistungsbericht korrekt ist, haben Sie Ihre In-Probe-Daten und Ihre Out-of-Probe-Daten getestet und Ihre Strategie sieht immer noch toll aus. Jetzt sind Sie bereit zu leben vorwärts testen Sie Ihre Strategie auf dem Simulator-Konto. Da Step 3 Walk Forward Testing so wichtig ist, um eine Trading-Strategie richtig zu testen, empfehle ich Ihnen, Kapitel 11 des Robert Pardo Second Edition Buches mit dem Titel The Evaluation and Optimization of Trading Strategies zu lesen. Schritt 4: Live Forward Testing auf dem Simulator-Konto Während des Live-Forward-Tests am Simulator möchten Sie überprüfen, ob die Live-Daten-Feed-Einträge und - Exits mit den historischen Einträgen und Exits vergleichbar sind. Nachdem Sie Live-Daten Trades für einen Tag gemacht haben, speichern Sie die Live-Trade-Liste. Nun laden Sie das gleiche Diagramm, so dass die Strategie neu berechnet auf der Grundlage der historischen für den gleichen Tag. Notieren Sie die historische Handelsliste und vergleichen Sie die Live-Ein - und Ausgänge mit den historischen Einträgen und Ausgängen. Sind sie gleich oder zumindest ähnlich verstehen Sie die Unterschiede und die Auswirkungen Ihrer Live Data-Test sagt über Ihre Strategie Nur durch die Überwachung des Programms täglich kann Leistung unter realen Marktbedingungen live gesehen werden. Fortsetzen Live Forward Testing auf dem Simulator, bis Sie völlig bequem sind, dass Ihre Strategie auf Live-Daten funktioniert. Echtzeit-Ergebnisse werden oft weniger rentabel als Ihre historischen Ergebnisse. Die entscheidende Frage ist, die Echtzeit-Tests zeigen, dass Sie eine rentable Strategie, die wert ist, zu handeln ist Schritt 5: Real Live Trading Execution Sobald Sie Ihre Due Diligence getan haben und sind komfortabel mit Ihren Strategieergebnissen auf dem Simulator, sind Sie bereit zu handeln Leben. Da Sie eine neue Strategie mit echtem Geld handeln, beginnen Sie mit einer deutlich reduzierten Position Sizing Risiko von 14 von 1 Ihres Kontos Eigenkapital am Risiko für Ihre Stop-Loss-Punkt pro Handel. Fortsetzen Sie Handel mit minimalem Risiko fort, bis Sie überprüft haben, dass alles ordnungsgemäß innerhalb Ihrer neuen Strategie während Ausführender Ausführungen der Ausführung ordnungsgemäß funktioniert. Sobald Ihre Strategie ist, Geld zu verdienen im Live-Markt, langsam im Laufe der Zeit beginnen, Ihre Position Sizing Risiko zu erhöhen. Bewegen Sie Ihr Risiko von 14 auf 1 nach oben. Fahren Sie mit 1 Risiko fort, bis Sie mehrere Wochen bis Monate konsequente Trading-Performance haben. Wenn Sie aggressiv sein wollen und mehr verwenden, können Sie fortfahren, SLOWLY in Richtung zu 2 zu erhöhen, aber ich würde nie empfehlen, über das Maximum von 3 Ihres Kontoguthabens jedes Handels zu gehen. Wenn Sie die 5 Schritte wie in diesem Artikel skizziert folgen, werden Sie nun in der Lage sein, sicher Strategie Strategie jeder Strategie-Idee, die Sie haben. Halten Sie diesen Artikel als Referenz so das nächste Mal, wenn Sie mit einer großartigen Idee inspiriert sind, werden Sie in der Lage sein, es zu beweisen, schützen Sie Ihr Trading-Konto und haben das Vertrauen in Live-Trading Ihre Strategie. Klicken Sie auf diesen Link, um zu erfahren, wie Sie schnell und präzise Strategie-Test jede Trading-Idee, die Sie haben könnten.